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西部证券-金工量化月报:主动量化研究,医药行业主动量化股票池-200218
  ●核心结论   医药行业主动量化股票池有29只高研究覆盖个股。根据个股研究覆盖度和历史底限估值的稳健性主动选出了29只医药股,且给出了适用的PE估值倍数,根据PE、EPSt+2...[详细]
2020-02-18 分享者:zhu17 作者:王红兵 评级: 页数:8 页
渤海证券-衍生品专题报告:隐含波动率曲面模型梳理-200218
  核心观点:   隐含波动率曲面模型的缘起   自从Black,Scholes(1973)和Merton(1973)发表论文提出BSM模型之后,该模型就被公认为期权定价的基准。隐...[详细]
2020-02-18 分享者:ccxi_593 作者:祝涛 评级: 页数:20 页
华创证券-华创金工事件研究系列:再融资新规点评-200217
  证监会于2月14日发布《关于修改的决定》、《关于修改的决定》及《关于修改的决定》,并对《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》进行了修订。本报告主要从事件效应...[详细]
2020-02-18 分享者:海面星空 作者:王小川 评级: 页数:14 页
渤海证券-权益事件监测周报:30家公司发布业绩预告,33家公司有限售股解禁-200218
  核心观点:   三五互联(300051)等6家公司更新增发预案进度。   平安银行(000001)发布分红预案,每10股派2.18元(含税)。   东方雨虹(002271)等3...[详细]
2020-02-18 分享者:Clarity 作者:郝倞 评级: 页数:20 页
财通证券-“星火”多因子专题(十):如何对Beta因子进行稳健估计?-200218
  投资要点:   引言:从CAPM模型说起   作为最早的单因子定价系统——CAPM模型认为个股预期收益之间的差别取决于其承担的系统性风险大小,而该系统性风险的大小可用Beta因...[详细]
2020-02-18 分享者:addsw 作者:陶勤英,张宇 评级: 页数:15 页
东海证券-金融工程日报-200218
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(3.72%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(6.23%)涨幅最大;最近22个交易日...[详细]
2020-02-18 分享者:opiniding 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
华泰证券-金工因子跟踪周报:上周反转、技术因子表现良好-200216
  上周反转、技术因子表现良好,估值、beta因子回撤   上周反转、技术因子在各类股票池表现良好。估值、beta因子表现不佳,在各类股票池出现回撤。成长因子在中证1000成份股票...[详细]
2020-02-17 分享者:小吉 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:15 页
华泰证券-人工智能选股周报:上周SVM表现最好-200216
  上周SVM表现最好   今年SVM表现最好,在各类选股组合种都获得最高超额收益。自2019年3月23日开始,本周报对XGBoost中证500增强模型(半月频调仓)进行深度跟踪。...[详细]
2020-02-17 分享者:cuixindai 作者:林晓明,陈烨,李子钰 评级: 页数:18 页
天风证券-市场情绪一览-200217
  情绪面   今日A股3646只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停155只,自然跌停0只,分别占比4.25%和0.00%。涨停封板率为78.71%,连板率为54....[详细]
2020-02-17 分享者:葛文卫 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-金融工程:动态反转上周超额基准1.54%-200216
  戴维斯双击策略   戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]
2020-02-17 分享者:Humphrey 作者:吴先兴 评级: 页数:7 页
国信证券-金融工程数量化投资日报:单向波动差值择时日报,上证50维持看多,创业板维持看多-200217
  最新择时信号   根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至2月14日),模型依旧维持对各指数得看多观点,中小板指数及创业板指数自19年12月25日维...[详细]
2020-02-17 分享者:jxing 作者:黄志文 评级: 页数:8 页
天风证券-FOF组合推荐周报:今年以来规模低估FOF组合累计收益在10%以上-200217
  日历效应FOF组合   我们对业绩进行月度效应检验,发现主动权益类存在显著的三月效应,即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此,我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]
2020-02-17 分享者:cheneyji 作者:吴先兴 评级: 页数:8 页
东北证券-金融工程研究:为什么我们在当下推荐创50?-200217
  报告摘要:   A股市场观察.   短期流动性判断:近期银行间资金利率全线下行,短期流动性向好,资金面整体较为宽松,资金利率较年前大幅回落。市场风格判断:目前市场处于贴现率下行...[详细]
2020-02-17 分享者:好好123 作者:肖承志 评级: 页数:20 页
财通证券-多因子跟踪报告:高Beta指数表现优异,基本面因子持续有效-200216
  投资要点:   一周市场回顾   上周市场走势较为欣喜,随着全国绝大部分城市“新冠疫情”得到极大的控制,股票市场的各类指数也释放出积极信号。   单因子上周绩效表现   上周基...[详细]
2020-02-17 分享者:jindaweii123 作者:陶勤英,张宇 评级: 页数:15 页
天风证券-量化择时周报-200216
  量化周观点·反弹至关键位置,再融资放松利于哪些板块?   上周周报明确指出:“建议绝对收益产品仓位由之前的全面进攻转为中性,同时我们建议要更重视持仓结构的选择,目前大盘点位位于...[详细]
2020-02-17 分享者:243487608 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
华创证券-金融工程周报:基金减仓,短期模型示弱,后市或震荡整固-200216
  本周回顾   上周我们认为基金加仓,量能较强,后市或上涨,最终上证指数本周上涨1.43%。领涨中信一级行业为:有色金属、建材、农林牧渔、房地产、电子。   其中,电子为上周推荐...[详细]
2020-02-17 分享者:edisonchang 作者:王小川 评级: 页数:16 页
太平洋证券-“待时”系列十一:指数进入稳固上行阶段,建议增配小市值-200216
  市场监控:市场热度小幅回落,小盘指数热度逆势上行。市场估值:整体处在历史较低水平,超大盘和中盘估值分位更低;行业估值:周期及地产处历史底部,计算机估值上行至历史60%分位;市场...[详细]
2020-02-17 分享者:guyh 作者:徐玉宁 评级: 页数:13 页
中泰证券-金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-200216
  上周表现   上周(2020.02.03~2020.02.07),中证800等权指数涨跌幅为1.69%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为8.32%,策略超额收益率为6....[详细]
2020-02-17 分享者:Jobhua 作者:唐军,陈俊伟 评级: 页数:7 页
东北证券-金融工程研究报告:疫情扰动不应成为技术分析掣肘-200217
  报告摘要:   观点综述:通过我们的分析,疫情扰动属于一次脉冲式的冲击,并未对未来的经济活动产生长远的影响,借鉴国内外的经验,我们判断此次疫情同样对市场的影响有限。如果我们把2...[详细]
2020-02-17 分享者:Lincle_L121 作者:肖永志 评级: 页数:24 页
东海证券-金融工程日报-200217
  主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(2.24%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(3.20%)涨幅最大;最近22个交易日,多数指数下跌,创...[详细]
2020-02-17 分享者:szphb 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
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