金融工程-慧博投研资讯

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东海证券-金融工程日报-191017

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-0.87%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，上证50（2.80%）涨幅最大；最近22个交易日...[详细]

2019-10-17 分享者：susie19910520 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

天风证券-市场情绪一览-191016

　　情绪面　　今日A股3551只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停26只，自然跌停9只，分别占比0.73%和0.25%。涨停封板率为65.00%，连板率为13.5...[详细]

2019-10-17 分享者：robin871028 作者：吴先兴评级：页数：9 页

光大证券-RSRS择时模型日报：短期观点仍较乐观-191016

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日（10月16日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]

2019-10-17 分享者：vq16700609 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

天风证券-海外文献推荐第107期-191016

　　基于Boruta的特征选择　　特征选择是一个非常重要的问题，本文提出了Boruta算法，其能够通筛选出所有与因变量具有相关性的特征集合，实验结果的稳定性和可伸缩性都非常好。B...[详细]

2019-10-16 分享者：xiaoafu 作者：吴先兴评级：页数：8 页

天风证券-戴维斯双击、长线金股组合Q3持仓更新-191016

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2019-10-16 分享者：taotao4490 作者：吴先兴评级：页数：5 页

光大证券-RSRS择时模型日报：高频信号全面持仓，短期观点仍较乐观-191016

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日（10月15日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]

2019-10-16 分享者：jessiting 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

东海证券-金融工程日报-191016

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数普遍下跌，仅上证50（0.06%）上涨，中小板指数（-1.75%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（4.4...[详细]

2019-10-16 分享者：grc122930 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

天风证券-市场情绪一览-191015

　　情绪面　　今日A股3551只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停37只，自然跌停34只，分别占比1.04%和0.96%。涨停封板率为67.27%，连板率为12....[详细]

2019-10-16 分享者：bridgefarmer 作者：吴先兴评级：页数：9 页

华泰证券-华泰多因子系列之十三：华泰单因子测试之历史分位数因子-191015

　　历史分位数因子具有明确的经济学意义，其中包含选股效果稳定的因子　　历史分位数计算的是某个指标当前取值在一段历史区间中所处的分位数点，是常用的时间序列分析方法，反映了相应指标的...[详细]

2019-10-15 分享者：youren12345 作者：林晓明，陈烨评级：页数：42 页

爱建证券-金融数量方法论系列报告：《资产配置中不可忽视的相关性分析，Pearson~Spearman~Kendall~Copula》-191015

　　资产配置的核心目标之一是降低投资组合风险，而资产间相关性分析在资产配置中扮演着不可或缺的角色。在众多的资产中，相关系数可以作为初步选择关联性较低资产的参考指标，它还是一些资产配...[详细]

2019-10-15 分享者：shevit 作者：张志鹏评级：页数：25 页

渤海证券-权益事件监测周报：5家公司发布业绩预告，38家公司有限售股解禁-191015

　　核心观点：　　雄韬股份（002733）等4家公司更新增发预案进度。　　中航资本（600705）发布分红预案。　　中远海特（600428）等5家公司发布业绩预告。　　9家...[详细]

2019-10-15 分享者：方大小姐作者：郝倞评级：页数：14 页

光大证券-RSRS择时模型日报：两市放量上攻，短期观点仍较乐观-191014

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日（10月14日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]

2019-10-15 分享者：wuxiaolu 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

财通证券-“星火”多因子专题报告（八）：组合风险控制，协方差矩阵估计方法介绍及比较-191015

　　投资要点：　　不可或缺的风险模型：协方差矩阵应用领域介绍　　组合的波动是度量组合风险的重要指标，而组合成分股收益率的协方差矩阵便是估计组合波动的重要工具。　　股票收益率的...[详细]

2019-10-15 分享者：jocelyne乔作者：陶勤英评级：页数：23 页

东海证券-金融工程日报-191015

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（1.96%）涨幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（6.43%）涨幅最大；最近22个交易日，...[详细]

2019-10-15 分享者：dong6795dong 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

安信证券-【安信金工】资产配置中的商品之一：揭秘美股商品 ETF-191014

　　商品市场是一个门槛较高且相对封闭的市场，为了满足市场不同投资者对于商品资产的配置需求，各类商品ETFs产品应运而生。广义来说，对于商品ETFs的投资包括四种途径：1.实物支持E...[详细]

2019-10-15 分享者：rourouzjn 作者：吕思江评级：页数：14 页

天风证券-市场情绪一览-191014

　　情绪面　　今日A股3549只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停63只，自然跌停1只，分别占比1.78%和0.03%。涨停封板率为69.23%，连板率为33.3...[详细]

2019-10-15 分享者：yulinlin_158 作者：吴先兴评级：页数：9 页

光大证券-金工量化周报：动量增强行业轮动本周跑赢0.43个百分点-191014

　　多因子模型：本周质量因子、估值因子均有所回撤　　因子表现：小市值因子收益较高，质量因子、估值因子均有所回撤。　　组合表现：本周光大Alpha1.0（全A150）组合上涨2....[详细]

2019-10-15 分享者：myekang 作者：刘均伟，周萧潇，古翔评级：页数：34 页

长城证券-金融产品周报：避险情绪降温，股票市场齐涨-191013

　　上周，欧美股市一扫此前颓势，美国三大股指集体收涨：标普500、纳斯达克、道琼斯工业指数分别上涨1.48%、0.15%和0.15%。中美贸易谈判传来喜讯，A股市场全线飘红：从全周...[详细]

2019-10-14 分享者：只欠一个转身作者：于鹏评级：页数：15 页

华泰证券-人工智能选股周报：今年中证500增强超额14.27％-191013

　　今年以来XGBoost中证500增强超额14.27% 　　自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来，该模型年化超额收...[详细]

2019-10-14 分享者：lorryshen 作者：林晓明，陈烨评级：页数：17 页

东方证券-东方量化策略周报-191013

　　研究结论　　市场观点：节后各大指数都有所反弹，全周沪深300指数涨2.55%，中证500涨2.32%，中证1000涨2.62%。上周各大指数趋同变化不大，总体仍以分化为主，对...[详细]

2019-10-14 分享者：ruotou 作者：朱剑涛评级：页数：20 页

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