金融工程-慧博投研资讯

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东方证券-分红对期指的影响：IH升水，IC及IM贴水扩大，中小盘短期偏多对待-250705

　　研究结论　　根据我们的最新预测模型，上证50、沪深300、中证500、中证1000指数7月合约的分红点数分别为22.58、22.56、9.25、9.12。若考虑空头对冲并持有...[详细]

2025-07-05 分享者：aar****wp 作者：刘静涵，杨怡玲评级：页数：9 页

华西证券-一周市场数据复盘-250705

　　宽基指数表现　　上周市场普涨，大盘板块涨幅相较小盘板块更加明显，沪深300、创业板指分别上涨1.54%、1.50%；科创50指数下跌0.35%。　　今年以来小盘风格表现最好...[详细]

2025-07-05 分享者：ba***2 作者：丁睿雯，杨国平评级：页数：8 页

国信证券-多因子选股周报：估值因子表现出色，四大指增组合年内超额均超8％-250705

　　核心观点　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益1.17%，本年超额收益8.03%。　　中证500指数增强组合本周超额收益0.73%，本年超...[详细]

2025-07-05 分享者：jinq******iao 作者：张欣慰，张宇评级：页数：18 页

光大证券-量化组合跟踪周报：市场小市值风格显著，PB~ROE组合表现较佳-250705

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周（2025.06.30-2025.07.04，下同）BP因子和盈利因子获得正收益（0.30%和0.27%）；非线性市值因子和规模因子取得明显...[详细]

2025-07-05 分享者：xu3****30 作者：祁嫣然，陈颖评级：页数：12 页

国信证券-金融工程日报：A股冲高回落，封板率创近一个月新低-250705

　　市场表现：20250704规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。银行、综合金融、传媒、钢铁、医药行业表现较好，有色金...[详细]

2025-07-05 分享者：君*** 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国信证券-主动量化策略周报：红利涨成长跌，成长稳健组合年内上涨24.13％-250705

　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益0.21%，相对偏股混合型基金指数超额收益-1.05%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益6.35%，相对...[详细]

2025-07-05 分享者：848****52 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

开源证券-开源量化评论（110）：构建跑赢中证500的分析师组合-250705

　　券商十大金股与业绩超预期的选股信息　　券商金股收益表现优于沪深300指数和中证500指数：2017年以来，8年时间区间内券商金股年化收益率为11.2%，优于同期的沪深300指...[详细]

2025-07-05 分享者：wan****nq 作者：魏建榕，高鹏评级：页数：11 页

天风证券-因子跟踪周报：成长、分红因子表现较好-250705

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，标准化预期外盈利、季度净利润同比增长、bp等因子表现较好，Beta、1月特异度、Fama-French三因子1月残差波动率等因子表现较差；...[详细]

2025-07-05 分享者：due****en 作者：吴先兴评级：页数：7 页

国联民生证券-金融工程深度：金融工程2025年度中期投资策略，从多资产配置走向多策略配置-250705

　　传统多资产配置的理论困境　　传统资产配置理论建立在股债负相关性和波动率均值回归的核心假设上。然而2008年金融危机后，全球央行超常规货币政策导致资产定价逻辑发生根本性变化。流...[详细]

2025-07-05 分享者：lij****06 作者：陆豪，康作宁，陈阅川评级：页数：21 页

华福证券-固收+及纯债基金月度跟踪（2025年7月）：基金优选组合调整持仓，今年以来超额收益稳健-250704

　　投资要点：　　转债型产品收益持续稳健　　股票型和混合型固收+今年以来净值波动较大，转债型产品净值表现更加稳健。从区间收益来看，今年以来混合型和转债型产品业绩表现优于股票型产...[详细]

2025-07-04 分享者：ft***6 作者：李杨，郑文睿评级：页数：11 页

华福证券-策略化选股月报（2025/07）：6月情绪择时组合大幅跑赢市场，当前市场情绪评分维持中高位-250704

　　投资要点：　　多策略选股策略　　策略在2025年7月对子策略的权重配置在价值股策略权重占比最高，约39.18%，在困境出清选股策略上的权重占比最小，约9.80%。6月多策略...[详细]

2025-07-04 分享者：leo****an 作者：李杨，赵馨评级：页数：28 页

国元证券-每日复盘：2025年7月4日A股冲高回落，大金融领涨-250704

　　报告要点：　　2025年7月4日A股冲高回落，大金融领涨。上证指数上涨0.32%，深证成指下跌0.25%，创业板指下跌0.36%。市场成交额14283.65亿元，较上一交易日...[详细]

2025-07-04 分享者：沈**嫣作者：朱定豪评级：页数：13 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第201期）-250704

　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2025年7月4日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为0.50...[详细]

2025-07-04 分享者：pes****82 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：12 页

华鑫证券-7月风格轮动观点：资金博弈重归成长-250704

　　本月观点：资金博弈转为看多成长　　在前期报告《系统化定量投资视角下的策略配置：何时景气博弈，何时拥抱红利？》中，我们构建了高景气成长与红利策略的轮动择时模型。每月底，模型选取...[详细]

2025-07-04 分享者：kat****gx 作者：吕思江评级：页数：14 页

华鑫证券-7月大小盘轮动观点：小微盘胜率占优，赔率改善-250704

　　如何构建大小盘风格轮动策略　　回测和逻辑推演，我们选择货币周期、交易拥挤度、修正货币活化指数、大小盘相对强度四个角度对大小盘风格轮动进行建模。　　【打分规则】复合因子打分使...[详细]

2025-07-04 分享者：dok****23 作者：吕思江评级：页数：10 页

太平洋证券-金工ETF点评：跨境ETF单日净流入23.65亿元；钢铁、建材拥挤度急速拉升-250703

　　一、资金流向　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出26亿元，其中，　　单日资金净流入TOP3：科创50ETF（+6.49亿元）、中证1000ETF（+4.63亿元）、中证50...[详细]

2025-07-04 分享者：A菜T****CY 作者：刘晓锋评级：页数：6 页

财信证券-量化工具箱系列1：全市场主题轮动“录像机”-250630

　　运用浅谈：指数具备市场代表性功能，通过成分股筛选和汇总计算浓缩证券价格信息，反映市场或行业整体趋势。相比个股分析，指数研究具备系统稳定性优势，可过滤个体噪声并捕捉市场结构变化，...[详细]

2025-07-04 分享者：xiu****00 作者：刘飞彤评级：页数：20 页

民生证券-量化大势研判：继续推荐成长类策略-250704

　　为了解决风格系统化轮动难题，我们开启了自下而上的量化大势研判探究。所谓风格是资产本身的内在属性，内嵌于其产业生命周期的变化中，存在五种风格阶段：外延成长、质量成长、质量红利、价...[详细]

2025-07-04 分享者：luck******nyw 作者：叶尔乐评级：页数：19 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-250704

　　投资要点：　　◆市场表现：2025年7月3日,各宽基指数（表1）全部上涨，其中创业板指（1.9%）和中证2000（0.71%）涨幅最大。当年涨跌情况，中证2000（15.41...[详细]

2025-07-04 分享者：小**民作者：梁俊炜评级：页数：13 页

国信证券-金融工程日报：A股震荡上行，科技股反弹、创新药题材反复活跃-250704

　　核心观点　　市场表现：20250703市场全线上涨，规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中创业板指表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。电子、通信、医药、电...[详细]

2025-07-04 分享者：jing******456 作者：张欣慰评级：页数：15 页

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