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天风证券-商品期货CTA专题报告(九):持仓龙虎榜中蕴藏的投资机会-190822
  持仓的二八定律   二八定律是一种常见的现象。在国内三大商品期货交易所每日公布的持仓龙虎榜(即会员持仓排名)中,我们也发现了类似的规律。大商所大部分品种头部20%的会员占有约7...[详细]
2019-08-23 分享者:mrs1128 作者:吴先兴 评级: 页数:25 页
东海证券-金融工程日报-190823
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数普遍上涨,中小板指数(0.35%)涨幅最大,仅金融指数(-0.26%)下跌;最新5个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(3....[详细]
2019-08-23 分享者:kodapaul 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
渤海证券-因子监测周报:成长因子表现较好,技术面因子有较大回撤-190823
  核心观点:   上周,小市值因子跑赢大市值,成长因子表现较好,技术面因子有较大回撤。   在历史收益率方面,2019年以来,全市场表现较好的因子有换手率因子和波动率因子。沪深3...[详细]
2019-08-23 分享者:asiantigress 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标值无明显变化-190822
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看空上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指,观点较谨慎。今日(8月22日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2019-08-23 分享者:rockqiancsjs 作者:周萧潇,胡骥聪,祁嫣然 评级: 页数:4 页
天风证券-市场情绪一览-190822
  情绪面   今日A股3531只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停44只,自然跌停0只,分别占比1.25%和0.00%。涨停封板率为75.86%,连板率为20.5...[详细]
2019-08-23 分享者:酒鬼酒 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-FOF专题系列研究之十五:基金主动管理能力解析,Alpha 收益难获取,Beta 也是生产力-190822
  基金业绩评价是一个老生常谈的问题,但无论是学术界还是业界都难以得出统一的结论。由于被动型产品风格明确、透明化的特点吸引了大量的资金青睐,近年来国内主动管理基金的规模增速缓慢,国...[详细]
2019-08-22 分享者:didizhang 作者:邓虎 评级: 页数:19 页
国融证券-行业轮动策略研究:A股市场的行业轮动与联动规律-190821
  投资要点   A股市场总体的行业轮动顺序是(从上涨->下跌->底部盘整):金融、地产->上游->下游、计算机与中游电子->中游、下游医药->银行、下游->金融、地产->TMT、...[详细]
2019-08-22 分享者:carl02 作者:徐倩 评级: 页数:19 页
光大证券-FOF专题系列研究之十五:基金主动管理能力解析,Alpha收益难获取,Beta也是生产力-190822
  基金业绩评价是一个老生常谈的问题,但无论是学术界还是业界都难以得出统一的结论。由于被动型产品风格明确、透明化的特点吸引了大量的资金青睐,近年来国内主动管理基金的规模增速缓慢,国...[详细]
2019-08-22 分享者:GHOSTPANTS 作者:邓虎 评级: 页数:19 页
安信证券-FOF和资产配置周报:海外股市释放风险,黄金仍有配置价值-190820
  上周风险再平衡组合和结构化风险平价组合双双创出新高,美股等海外股市释放风险,美国国债利率倒挂,对经济衰退的担忧进一步加剧,美股大幅下跌;德国国内生产总值萎缩0.1%,加剧了人们...[详细]
2019-08-22 分享者:hellojj166 作者:吕思江 评级: 页数:10 页
东海证券-金融工程日报-190822
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,多数指数下跌,中证500(0.21%)涨幅最大,金融指数(-1.07%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(4....[详细]
2019-08-22 分享者:gyb390 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号偏向中小盘-190821
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看空上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指,观点较谨慎。今日(8月21日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2019-08-22 分享者:gloriacoco 作者:周萧潇,胡骥聪,祁嫣然 评级: 页数:4 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第100期-190821
  便宜不一定好:论高费率共同基金的优越表现   主动管理的股票型共同基金的管理费率与未来业绩存在良好的负相关性,这一观点被机构投资者和散户投资者广泛认可。然而我们研究发现,这种关...[详细]
2019-08-22 分享者:xmukevin 作者:吴先兴 评级: 页数:16 页
天风证券-市场情绪一览-190821
  情绪面   今日A股3531只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停34只,自然跌停1只,分别占比0.96%和0.03%。涨停封板率为58.62%,连板率为11.9...[详细]
2019-08-22 分享者:孤行 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东吴证券-【持仓量的全球价格发现】系列报告:中国股债独好-190821
  观点   本篇报告是“持仓量的全球价格发现”系列的第2篇。本报告以持仓量作为价格发现的指标,基于“持仓量增长,价格有趋势;持仓量增长结束,价格趋势结束”的基本原理,并结合“站在...[详细]
2019-08-22 分享者:爱大白狗 作者:高子剑 评级: 页数:16 页
华创证券-专题报告:双重筹码集中的基本面选股策略-190820
  研究思路   以往对筹码的研究主要集中在两方面,一方面是从筹码的价格出发,通过过去一段时间的价格和换手率来刻画当前筹码的价格分布;另一方面是从筹码的持有者出发,通过股东户数、人...[详细]
2019-08-21 分享者:lucas1983 作者:陈杰,王小川 评级: 页数:16 页
东海证券-金融工程日报-190821
  ◎市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-0.69%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(5.72%)涨幅最大;最近22个...[详细]
2019-08-21 分享者:miazhou 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标仍无显著改善-190820
   RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看空上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指,观点较谨慎。今日(8月20日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出...[详细]
2019-08-21 分享者:mwu0330 作者:周萧潇,胡骥聪,祁嫣然 评级: 页数:4 页
天风证券-市场情绪一览-190820
  情绪面   今日A股3531只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停42只,自然跌停2只,分别占比1.19%和0.06%。涨停封板率为49.41%,连板率为17.2...[详细]
2019-08-21 分享者:yangbao 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-190817
  指数增强组合表现   沪深300增强组合本周超额收益0.12%,本年超额收益2.57%;   中证500增强组合本周超额收益0.38%,本年超额收益14.12%;   中证10...[详细]
2019-08-21 分享者:liuyvchen1126 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
长城证券-金融产品周报:海外市场纷纷下挫,A股表现喜人-190819
  本期要点   上周,海外主要市场集体下跌。美国三大股指继续大幅震荡并收跌:标普500、纳斯达克、道琼斯工业指数分别下挫1.03%、0.79%和1.53%。A股在上周逆势上涨收复...[详细]
2019-08-21 分享者:sunyingjihunk 作者:于鹏 评级: 页数:13 页
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