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东海证券-金融工程专题报告：基于涨停价格的股票收益研究-191202

　　投资要点：　　报告目的：价格涨停是资金介入个股的短期强烈情绪表现，研究涨停价格出现的相关因素、分布状况和收益表现，对投资具有参考价值。本文利用常用的因子分析方法，通过构建技术...[详细]

2019-12-11 分享者：ABCIIM 作者：郑朝阳评级：页数：22 页

东海证券-VIX及SKEW指数的构建、分析与预测-191210

　　摘要：　　芝加哥期权交易数（CBOE）推出的波动率指数（VIX）是一种基于期权价格估计波动率的方法，其特点是不依赖期权定价模型，反映市场对未来已实现波动率预期。CBOE偏度指...[详细]

2019-12-11 分享者：aoyixiyi 作者：丁竞渊评级：页数：27 页

东海证券-金融工程日报-191210

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，多数指数下跌，中证500（0.28%）涨幅最大，中小板指数（-0.63%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（3...[详细]

2019-12-11 分享者：我的钱箱作者：丁竞渊评级：页数：13 页

东海证券-金融工程日报-191211

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数普遍上涨，创业板指数（0.75%）涨幅最大，仅金融指数（-0.32%）下跌，；最新5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（3...[详细]

2019-12-11 分享者：allenjudy 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

安信证券- FOF和资产配置周报：关注贸易谈判和 CPIPPI 剪刀差，增持债券-191210

　　上周美国劳工部公布的11月非农就业报告显示新增非农就业人数26.6万大幅好于市场预期的18.8万，失业率也从上月的3.56%下降至3.53%，经济寻底；国内环境来看，逆周期调节...[详细]

2019-12-11 分享者：hengjieye 作者：吕思江评级：页数：10 页

天风证券-市场情绪一览-191209

　　情绪面　　今日A股3606只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停25只，自然跌停4只，分别占比0.69%和0.11%。涨停封板率为60.00%，连板率为18.9...[详细]

2019-12-11 分享者：tomdenwood 作者：吴先兴评级：页数：9 页

天风证券-市场情绪一览-191210

　　情绪面　　今日A股3607只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停36只，自然跌停0只，分别占比1.00%和0.00%。涨停封板率为57.53%，连板率为36.0...[详细]

2019-12-11 分享者：rumengyi 作者：吴先兴评级：页数：9 页

光大证券-类固收系列报告之八：迎接A股市场化定价，以涨幅预判为核心的网下配售策略-191210

　　本文回顾了2019年新股网下配售市场的关键变化，重点探讨如何搭建市场化定价阶段的新股申购策略，并基于我们对当前网下配售市场的判断，给出了2020年新股网下配售市场的投资机会和预...[详细]

2019-12-10 分享者：yuhear 作者：刘均伟，胡骥聪评级：页数：27 页

华泰证券-国内外Smart Beta产品发展现状点评：2019年Smart Beta产品发展分析-191209

　　全球Smart Beta市场持续快速发展，国内迎来新的增长高潮　　全球Smart Beta依然迅速发展，Smart Beta产品在数量、规模以及投资者认可度等方面都在稳定提升...[详细]

2019-12-10 分享者：rzx888 作者：林晓明，陈烨评级：页数：26 页

华泰证券-人工智能选股周报：今年中证500增强超额14.21％-191208

　　今年XGBoost中证500增强超额14.21% 　　自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来，该模型年化超额收益率...[详细]

2019-12-10 分享者：k_wang 作者：林晓明，陈烨，李子钰评级：页数：17 页

华泰证券-金工因子跟踪周报：成长、盈利、反转、技术表现良好-191208

　　上周成长、盈利、反转、技术因子表现良好　　上周成长、盈利、反转、技术因子在各类股票池表现良好。其中成长因子在中证500成份股票池的Rank IC值超过15%，反转因子在中证1...[详细]

2019-12-10 分享者：xpysy6506 作者：林晓明，陈烨评级：页数：14 页

华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点：基钦周期反转正逐步带来经济回暖-191208

　　基钦周期上行的证据正逐渐变多，未来风险资产将逐渐向好　　在前期周报中，我们做过许多论述，认为当前基钦周期已经上行，未来经济将逐渐改善，风险资产将逐渐好于避险资产。11月底新的...[详细]

2019-12-10 分享者：zolappp 作者：林晓明，李聪，刘志成评级：页数：9 页

太平洋证券-“待时”系列三：情绪重回乐观，短期市场或可延续反弹-191208

　　报告摘要　　市场监控：上证综指换手率创年内第二低点，制造和TMT热度回升。市场估值：整体处在历史较低水平，超大盘和中盘估值分位更低；行业估值：周期、地产及部分消费处历史底部，...[详细]

2019-12-10 分享者：pengsuiyouyi 作者：徐玉宁评级：页数：12 页

财通证券-“星火”多因子专题报告（九）：博彩偏好还是风险补偿？高频特质偏度因子全解析-191210

　　投资要点：　　2019年度因子绩效表现回顾　　2019年，低估值、低特质波动、低换手因子遭遇了明显回撤。因此，在观察因子有效性时不仅要观察期RankIC的表现情况，更需注重...[详细]

2019-12-10 分享者：350073623 作者：陶勤英，张宇评级：页数：18 页

渤海证券-权益事件监测周报：66家公司发布机构股东减持，149家公司发布高管减持-191210

　　核心观点：　　杰赛科技（002544）等13家公司更新增发预案进度。　　无公司发布分红预案。　　无公司发布业绩预告。　　 14家公司发布机构股东增持，其中紫光学大（00...[详细]

2019-12-10 分享者：Decade 作者：郝倞评级：页数：20 页

中原证券-金工定期：市场上行，两融资金大幅净流入-191209

　　投资要点: 　　两融资金大幅净流入。报9723.45亿元，流入73.24亿元。Wind全A指数收于4103.24，环比上涨2.23%。　　上周融资净买入前五的行业有电子、计算...[详细]

2019-12-10 分享者：fighwin 作者：赵志浩评级：页数：10 页

国信证券-单向波动差值择时日报：创业板指数RPS处于高位，模型继续维持看空-191209

　　最新择时信号　　根据RPS市场强弱指标，观察各指数单向波动差值均线信号，本周内（截至12月6日）创业板、中证500的RPS相对较高，沪深300、上证50当前RPS指标低于50...[详细]

2019-12-10 分享者：friend825 作者：黄志文评级：页数：8 页

华创证券-金融工程周报：机构积极布局，后市或继续反弹上攻-191208

　　本周回顾　　上周我们认为缺口已补，机构积极布局，后市震荡反弹，最终上证指数本周上涨1.39%。领涨中信一级行业为：电子元器件、家电、传媒、通信、餐饮旅游。其中电子元器件、传媒...[详细]

2019-12-10 分享者：财源广进888 作者：王小川评级：页数：16 页

国盛证券-量化周报：下跌空间有限，若再回调即可加仓-191208

　　下跌空间有限，若再回调即可加仓。上周，市场震荡上行，在我们的体系下，市场走出了一波30分钟级别反弹。对于大盘而言，这波下跌已经调整了接近3个月，结构上走完了7波，若再走一波下跌...[详细]

2019-12-10 分享者：maomingjuan12 作者：刘富兵，殷明，叶尔乐评级：页数：23 页

光大证券-指数化投资研究系列之十：Smart Beta 的中国实践-191208

　　我们在前序指数化投资研究系列报告中已详细阐述了Smart Beta的定义和中美指数产品整体发展的现状，本文将着眼于国内Smart Beta产品发展现状及今年以来的发展特色，以期...[详细]

2019-12-09 分享者：chaoyingxx 作者：邓虎评级：页数：28 页

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