金融工程-慧博投研资讯

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东吴证券-价量相关性CPV因子绩效月报-200402

　　报告要点　　CPV因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至今，CPV因子在全体A股中，5分组多空对冲的年化收益为18.44%，年化波动为6.50%，信息比率为2.84，月...[详细]

2020-04-02 分享者：gjqfeitian 作者：高子剑评级：页数：12 页

光大证券-金工量化月报：市场逐步触底，继续看好估值因子-200402

　　择时与风格：市场逐步触底，预计横幅震荡频现　　4月择时观点：结合我们情绪面、技术面、衍生品的模型观点，我们认为当下市场正下跌探底。市场情绪有触底的迹象，同时量化模型指标观点也...[详细]

2020-04-02 分享者：漂流木作者：刘均伟，周萧潇，胡骥聪评级：页数：19 页

光大证券-海外资产配置策略观察：当前环境下如何看待风险平价策略？-200402

　　风险平价策略在市场波动上升时倾向于降杠杆，也将在波动稳定时首先加杠杆。风险平价策略通过平均分配风险使得组合更均衡，策略通常运用杠杆达到指定波动率，全球资产波动同时上升时可能存在...[详细]

2020-04-02 分享者：sucie 作者：邓虎评级：页数：10 页

东海证券-金融工程日报-200402

　　◎市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-0.57%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-3.80%）跌幅最大；最近22个...[详细]

2020-04-02 分享者：alexjiang 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

　　全球资产相关性冲高后回落。全球资产相关性指标进入3月后曾出现快速上升，上升速度不亚于08年，但近10天，指标回落较快并趋于平缓，提示在各国投放流动性、积极出台抗疫政策后，市场短...[详细]

2020-04-01 分享者：chengk.08 作者：邓虎评级：页数：14 页

天风证券-金融工程：海外文献推荐-200401

　　什么时候基金管理技能更有价值？　　基金管理技能是否能让基金经理更准确地识别错误定价的证券，做出更好的投资组合选择，从而获得优异的基金业绩？我们发现，过去业绩出众经验丰富的基金...[详细]

2020-04-01 分享者：msry5hy2 作者：吴先兴评级：页数：18 页

天风证券-资产配置与行业轮动月报-200401

　　宏观指数月频跟踪：经济数据全面下滑，宽松如期而至　　最新一期指数方向如下表所示。最新一期数据中，反应经济周期的TFMAI指数无论是同比还是环比均呈现全面下滑，而反应金融条件的...[详细]

2020-04-01 分享者：szzyl 作者：吴先兴，陈奕评级：页数：11 页

浙商证券-沪深300指数增强组合一季度超额1.9％-200401

　　◆内容简介　　去年春天，我们编写出季度调仓的人工智能指数增强策略，经过一年来的跟踪，收益表现良好，能够稳定产生超额收益，2019年收益率44.19%，跟踪误差3.43%，相比...[详细]

2020-04-01 分享者：沉默的血作者：包赞评级：页数：6 页

华泰证券-金工量化资产配置3月月报：美元流动性风险或致新兴货币危机-200401

　　全球股市双底得到印证，谨防新兴市场国家爆发货币危机　　2月新冠疫情作为导火索，引爆本轮全球股市下跌，去年10月我们根据全球主要股指每轮周期实际长度的平均值规律与中短周期同时触...[详细]

2020-04-01 分享者：顺势而为作者：林晓明，黄晓彬评级：页数：17 页

东海证券-金融工程日报-200401

　　◎市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，多数指数上涨，中小板指数（1.36%）涨幅最大，金融指数（-0.79%）跌幅最大；最新5个交易日，多数指数上涨，上证50（1.8...[详细]

2020-04-01 分享者：rockeyrun 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

开源证券-金融工程定期报告：交易行为因子绩效月报（2020年3月）-200331

　　交易行为因子概述　　稳健的交易行为模式中，蕴藏有稳健的alpha源。循着这一研究理念，我们陆续提出了一系列基于交易行为的选股因子，受到量化投资同行的认可。其中：理想反转因子的...[详细]

2020-04-01 分享者：aotongye 作者：魏建榕评级：页数：10 页

天风证券-市场情绪一览-200331

　　情绪面　　今日A股3667只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停61只，自然跌停5只，分别占比1.66%和0.14%。涨停封板率为75.31%，连板率为22.8...[详细]

2020-03-31 分享者：shaoshenghui 作者：吴先兴评级：页数：9 页

光大证券-RSRS择时模型日报：中证500接近开仓阈值-200331

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多创业板指，对上证综指、上证50、沪深300、中证500观点较谨慎。今日（3月31日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]

2020-03-31 分享者：derain123 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

华泰证券-华泰Smart Beta系列之四：重剑无锋，低波动Smart Beta-200331

　　“低波动异象”在不同市场具有长期稳定的Alpha效应　　低波动策略脱胎于“低波动异象”，是一种在海内外市场均长期有效的Alpha效应。相关理论认为，高波动股票往往存在被投机者...[详细]

2020-03-31 分享者：我不吃鱼作者：林晓明，陈烨，李子钰评级：页数：27 页

国信证券-金融工程数量化投资日报：单向波动差值择时日报，上证50维持看多，创业板维持看空-200331

　　最新择时信号　　RPS市场强弱指标，观察各指数单向波动差值均线信号，本周内（截至3月27日），跟踪指数RPS维持低位，模型对近期信号更为敏感，日内波动回落，沪深300、上证5...[详细]

2020-03-31 分享者：markboboan 作者：黄志文评级：页数：8 页

渤海证券-权益事件监测周报：228家公司发布分红预案，121家公司发布高管减持-200331

　　核心观点：　　恩捷股份（002812）等18家公司更新增发预案进度。　　中信海直（000099）等228家公司发布分红预案，其中26家公司有转送计划。　　国药一致（000...[详细]

2020-03-31 分享者：山外有山作者：郝倞评级：页数：24 页

渤海证券-多因子模型研究系列之十三：基于机器学习模型的因子择时框架-200331

　　核心观点：　　2017年以来，随着市场上量化策略的增多，许多之前十分有效的因子，如市值因子、动量因子、波动率因子等，都出现了比较明显的震荡或者失效。想要靠传统多因子模型取得超...[详细]

2020-03-31 分享者：lxp20150605 作者：宋旸评级：页数：18 页

东海证券-金融工程日报-200331

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数下跌，创业板指数（-2.28%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，上证50（5.10%）涨幅最大；最近22个交易...[详细]

2020-03-31 分享者：堪培拉睡猪作者：丁竞渊评级：页数：13 页

光大证券-RSRS择时模型日报：指标变化不大，多数指数观点维持空仓-200330

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多创业板指，对上证综指、上证50、沪深300、中证500观点较谨慎。今日（3月30日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]

2020-03-31 分享者：后会无柒作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

天风证券-金融工程：市场情绪一览-200330

　　情绪面　　今日A股3668只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停35只，自然跌停26只，分别占比0.95%和0.71%。涨停封板率为74.47%，连板率为13....[详细]

2020-03-31 分享者：shiyunhe 作者：吴先兴评级：页数：9 页

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