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东海证券-金融工程专题报告:基于涨停价格的股票收益研究-191202
  投资要点:   报告目的:价格涨停是资金介入个股的短期强烈情绪表现,研究涨停价格出现的相关因素、分布状况和收益表现,对投资具有参考价值。本文利用常用的因子分析方法,通过构建技术...[详细]
2019-12-11 分享者:ABCIIM 作者:郑朝阳 评级: 页数:22 页
东海证券-VIX及SKEW指数的构建、分析与预测-191210
  摘要:   芝加哥期权交易数(CBOE)推出的波动率指数(VIX)是一种基于期权价格估计波动率的方法,其特点是不依赖期权定价模型,反映市场对未来已实现波动率预期。CBOE偏度指...[详细]
2019-12-11 分享者:aoyixiyi 作者:丁竞渊 评级: 页数:27 页
东海证券-金融工程日报-191210
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,多数指数下跌,中证500(0.28%)涨幅最大,中小板指数(-0.63%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(3...[详细]
2019-12-11 分享者:我的钱箱 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-191211
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数普遍上涨,创业板指数(0.75%)涨幅最大,仅金融指数(-0.32%)下跌,;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(3...[详细]
2019-12-11 分享者:allenjudy 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
安信证券- FOF和资产配置周报:关注贸易谈判和 CPIPPI 剪刀差,增持债券-191210
  上周美国劳工部公布的11月非农就业报告显示新增非农就业人数26.6万大幅好于市场预期的18.8万,失业率也从上月的3.56%下降至3.53%,经济寻底;国内环境来看,逆周期调节...[详细]
2019-12-11 分享者:hengjieye 作者:吕思江 评级: 页数:10 页
天风证券-市场情绪一览-191209
  情绪面   今日A股3606只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停25只,自然跌停4只,分别占比0.69%和0.11%。涨停封板率为60.00%,连板率为18.9...[详细]
2019-12-11 分享者:tomdenwood 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-191210
  情绪面   今日A股3607只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停36只,自然跌停0只,分别占比1.00%和0.00%。涨停封板率为57.53%,连板率为36.0...[详细]
2019-12-11 分享者:rumengyi 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-类固收系列报告之八:迎接A股市场化定价,以涨幅预判为核心的网下配售策略-191210
  本文回顾了2019年新股网下配售市场的关键变化,重点探讨如何搭建市场化定价阶段的新股申购策略,并基于我们对当前网下配售市场的判断,给出了2020年新股网下配售市场的投资机会和预...[详细]
2019-12-10 分享者:yuhear 作者:刘均伟,胡骥聪 评级: 页数:27 页
华泰证券-国内外Smart Beta产品发展现状点评:2019年Smart Beta产品发展分析-191209
  全球Smart Beta市场持续快速发展,国内迎来新的增长高潮   全球Smart Beta依然迅速发展,Smart Beta产品在数量、规模以及投资者认可度等方面都在稳定提升...[详细]
2019-12-10 分享者:rzx888 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:26 页
华泰证券-人工智能选股周报:今年中证500增强超额14.21%-191208
  今年XGBoost中证500增强超额14.21%   自2019年3月23日开始,本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来,该模型年化超额收益率...[详细]
2019-12-10 分享者:k_wang 作者:林晓明,陈烨,李子钰 评级: 页数:17 页
华泰证券-金工因子跟踪周报:成长、盈利、反转、技术表现良好-191208
  上周成长、盈利、反转、技术因子表现良好   上周成长、盈利、反转、技术因子在各类股票池表现良好。其中成长因子在中证500成份股票池的Rank IC值超过15%,反转因子在中证1...[详细]
2019-12-10 分享者:xpysy6506 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:14 页
华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点:基钦周期反转正逐步带来经济回暖-191208
  基钦周期上行的证据正逐渐变多,未来风险资产将逐渐向好   在前期周报中,我们做过许多论述,认为当前基钦周期已经上行,未来经济将逐渐改善,风险资产将逐渐好于避险资产。11月底新的...[详细]
2019-12-10 分享者:zolappp 作者:林晓明,李聪,刘志成 评级: 页数:9 页
太平洋证券-“待时”系列三:情绪重回乐观,短期市场或可延续反弹-191208
  报告摘要   市场监控:上证综指换手率创年内第二低点,制造和TMT热度回升。市场估值:整体处在历史较低水平,超大盘和中盘估值分位更低;行业估值:周期、地产及部分消费处历史底部,...[详细]
2019-12-10 分享者:pengsuiyouyi 作者:徐玉宁 评级: 页数:12 页
财通证券-“星火”多因子专题报告(九):博彩偏好还是风险补偿?高频特质偏度因子全解析-191210
  投资要点:   2019年度因子绩效表现回顾   2019年,低估值、低特质波动、低换手因子遭遇了明显回撤。因此,在观察因子有效性时不仅要观察期RankIC的表现情况,更需注重...[详细]
2019-12-10 分享者:350073623 作者:陶勤英,张宇 评级: 页数:18 页
渤海证券-权益事件监测周报:66家公司发布机构股东减持,149家公司发布高管减持-191210
  核心观点:   杰赛科技(002544)等13家公司更新增发预案进度。   无公司发布分红预案。   无公司发布业绩预告。    14家公司发布机构股东增持,其中紫光学大(00...[详细]
2019-12-10 分享者:Decade 作者:郝倞 评级: 页数:20 页
中原证券-金工定期:市场上行,两融资金大幅净流入-191209
  投资要点:   两融资金大幅净流入。报9723.45亿元,流入73.24亿元。Wind全A指数收于4103.24,环比上涨2.23%。   上周融资净买入前五的行业有电子、计算...[详细]
2019-12-10 分享者:fighwin 作者:赵志浩 评级: 页数:10 页
国信证券-单向波动差值择时日报:创业板指数RPS处于高位,模型继续维持看空-191209
  最新择时信号   根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至12月6日)创业板、中证500的RPS相对较高,沪深300、上证50当前RPS指标低于50...[详细]
2019-12-10 分享者:friend825 作者:黄志文 评级: 页数:8 页
华创证券-金融工程周报:机构积极布局,后市或继续反弹上攻-191208
  本周回顾   上周我们认为缺口已补,机构积极布局,后市震荡反弹,最终上证指数本周上涨1.39%。领涨中信一级行业为:电子元器件、家电、传媒、通信、餐饮旅游。其中电子元器件、传媒...[详细]
2019-12-10 分享者:财源广进888 作者:王小川 评级: 页数:16 页
国盛证券-量化周报:下跌空间有限,若再回调即可加仓-191208
  下跌空间有限,若再回调即可加仓。上周,市场震荡上行,在我们的体系下,市场走出了一波30分钟级别反弹。对于大盘而言,这波下跌已经调整了接近3个月,结构上走完了7波,若再走一波下跌...[详细]
2019-12-10 分享者:maomingjuan12 作者:刘富兵,殷明,叶尔乐 评级: 页数:23 页
光大证券-指数化投资研究系列之十:Smart Beta 的中国实践-191208
  我们在前序指数化投资研究系列报告中已详细阐述了Smart Beta的定义和中美指数产品整体发展的现状,本文将着眼于国内Smart Beta产品发展现状及今年以来的发展特色,以期...[详细]
2019-12-09 分享者:chaoyingxx 作者:邓虎 评级: 页数:28 页
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