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西部证券-金工量化月报：主动量化研究，医药行业主动量化股票池-200218

　　●核心结论　　医药行业主动量化股票池有29只高研究覆盖个股。根据个股研究覆盖度和历史底限估值的稳健性主动选出了29只医药股，且给出了适用的PE估值倍数，根据PE、EPSt+2...[详细]

2020-02-18 分享者：zhu17 作者：王红兵评级：页数：8 页

渤海证券-衍生品专题报告：隐含波动率曲面模型梳理-200218

　　核心观点：　　隐含波动率曲面模型的缘起　　自从Black，Scholes（1973）和Merton（1973）发表论文提出BSM模型之后，该模型就被公认为期权定价的基准。隐...[详细]

2020-02-18 分享者：ccxi_593 作者：祝涛评级：页数：20 页

华创证券-华创金工事件研究系列：再融资新规点评-200217

　　证监会于2月14日发布《关于修改的决定》、《关于修改的决定》及《关于修改的决定》，并对《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》进行了修订。本报告主要从事件效应...[详细]

2020-02-18 分享者：海面星空作者：王小川评级：页数：14 页

渤海证券-权益事件监测周报：30家公司发布业绩预告，33家公司有限售股解禁-200218

　　核心观点：　　三五互联（300051）等6家公司更新增发预案进度。　　平安银行（000001）发布分红预案，每10股派2.18元（含税）。　　东方雨虹（002271）等3...[详细]

2020-02-18 分享者：Clarity 作者：郝倞评级：页数：20 页

财通证券-“星火”多因子专题（十）：如何对Beta因子进行稳健估计？-200218

　　投资要点：　　引言：从CAPM模型说起　　作为最早的单因子定价系统——CAPM模型认为个股预期收益之间的差别取决于其承担的系统性风险大小，而该系统性风险的大小可用Beta因...[详细]

2020-02-18 分享者：addsw 作者：陶勤英，张宇评级：页数：15 页

东海证券-金融工程日报-200218

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（3.72%）涨幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（6.23%）涨幅最大；最近22个交易日...[详细]

2020-02-18 分享者：opiniding 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

华泰证券-金工因子跟踪周报：上周反转、技术因子表现良好-200216

　　上周反转、技术因子表现良好，估值、beta因子回撤　　上周反转、技术因子在各类股票池表现良好。估值、beta因子表现不佳，在各类股票池出现回撤。成长因子在中证1000成份股票...[详细]

2020-02-17 分享者：小吉作者：林晓明，陈烨评级：页数：15 页

华泰证券-人工智能选股周报：上周SVM表现最好-200216

　　上周SVM表现最好　　今年SVM表现最好，在各类选股组合种都获得最高超额收益。自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型（半月频调仓）进行深度跟踪。...[详细]

2020-02-17 分享者：cuixindai 作者：林晓明，陈烨，李子钰评级：页数：18 页

天风证券-市场情绪一览-200217

　　情绪面　　今日A股3646只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停155只，自然跌停0只，分别占比4.25%和0.00%。涨停封板率为78.71%，连板率为54....[详细]

2020-02-17 分享者：葛文卫作者：吴先兴评级：页数：9 页

天风证券-金融工程：动态反转上周超额基准1.54%-200216

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2020-02-17 分享者：Humphrey 作者：吴先兴评级：页数：7 页

国信证券-金融工程数量化投资日报：单向波动差值择时日报，上证50维持看多，创业板维持看多-200217

　　最新择时信号　　根据RPS市场强弱指标，观察各指数单向波动差值均线信号，本周内（截至2月14日），模型依旧维持对各指数得看多观点，中小板指数及创业板指数自19年12月25日维...[详细]

2020-02-17 分享者：jxing 作者：黄志文评级：页数：8 页

　　日历效应FOF组合　　我们对业绩进行月度效应检验，发现主动权益类存在显著的三月效应，即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此，我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]

2020-02-17 分享者：cheneyji 作者：吴先兴评级：页数：8 页

东北证券-金融工程研究：为什么我们在当下推荐创50？-200217

　　报告摘要: 　　A股市场观察. 　　短期流动性判断:近期银行间资金利率全线下行，短期流动性向好，资金面整体较为宽松，资金利率较年前大幅回落。市场风格判断:目前市场处于贴现率下行...[详细]

2020-02-17 分享者：好好123 作者：肖承志评级：页数：20 页

财通证券-多因子跟踪报告：高Beta指数表现优异，基本面因子持续有效-200216

　　投资要点：　　一周市场回顾　　上周市场走势较为欣喜，随着全国绝大部分城市“新冠疫情”得到极大的控制，股票市场的各类指数也释放出积极信号。　　单因子上周绩效表现　　上周基...[详细]

2020-02-17 分享者：jindaweii123 作者：陶勤英，张宇评级：页数：15 页

天风证券-量化择时周报-200216

　　量化周观点·反弹至关键位置，再融资放松利于哪些板块？　　上周周报明确指出：“建议绝对收益产品仓位由之前的全面进攻转为中性，同时我们建议要更重视持仓结构的选择，目前大盘点位位于...[详细]

2020-02-17 分享者：243487608 作者：吴先兴评级：页数：6 页

华创证券-金融工程周报：基金减仓，短期模型示弱，后市或震荡整固-200216

　　本周回顾　　上周我们认为基金加仓，量能较强，后市或上涨，最终上证指数本周上涨1.43%。领涨中信一级行业为：有色金属、建材、农林牧渔、房地产、电子。　　其中，电子为上周推荐...[详细]

2020-02-17 分享者：edisonchang 作者：王小川评级：页数：16 页

太平洋证券-“待时”系列十一：指数进入稳固上行阶段，建议增配小市值-200216

　　市场监控：市场热度小幅回落，小盘指数热度逆势上行。市场估值：整体处在历史较低水平，超大盘和中盘估值分位更低；行业估值：周期及地产处历史底部，计算机估值上行至历史60%分位；市场...[详细]

2020-02-17 分享者：guyh 作者：徐玉宁评级：页数：13 页

中泰证券-金工事件驱动周报：主营产品涨价及冷门股效应-200216

　　上周表现　　上周（2020.02.03~2020.02.07），中证800等权指数涨跌幅为1.69%，“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为8.32%，策略超额收益率为6....[详细]

2020-02-17 分享者：Jobhua 作者：唐军，陈俊伟评级：页数：7 页

东北证券-金融工程研究报告：疫情扰动不应成为技术分析掣肘-200217

　　报告摘要：　　观点综述：通过我们的分析，疫情扰动属于一次脉冲式的冲击,并未对未来的经济活动产生长远的影响，借鉴国内外的经验，我们判断此次疫情同样对市场的影响有限。如果我们把2...[详细]

2020-02-17 分享者：Lincle_L121 作者：肖永志评级：页数：24 页

东海证券-金融工程日报-200217

　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（2.24%）涨幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（3.20%）涨幅最大；最近22个交易日，多数指数下跌，创...[详细]

2020-02-17 分享者：szphb 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

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