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股票名称: | 股票代码: | 分享时间:2019-10-08 16:36:39 |
研报栏目: 基金频道 | 研报类型: ![]() | 研报作者: 王聃聃 |
研报出处: 国金证券 | 研报页数: 6 页 | 推荐评级: 无 |
研报大小: 954 KB | 分享者: sir****hi | 我要报错 |
基本结论
全市场的纯因子组合过去一个月收益表现,规模因子-0.96%,估值因子-0.21%,盈利因子0.19%,质量因子-0.22%,量化因子-1.04%,技术因子0.15%,成长因子-0.02%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
沪深300纯因子组合过去一个月收益表现,规模因子0.07%,估值因子-0.14%,盈利因子0.41%,质量因子-0.69%,量化因子0.06%,技术因子0.50%%,成长因子0.09%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
中证500纯因子组合过去一个月收益表现,规模因子-0.42%,估值因子-0.67%,盈利因子0.63%,质量因子0.35%,量化因子-0.40%,技术因子-0.25%,成长因子0.31%。
全市场纯因子组合自2018年以来的收益率,规模因子-5.04%,估值因子1.78%,盈利因子0.89%,质量因子-3.73%,量化因子-14.67%,技术因子-0.66%,成长因子1.99%。
沪深300纯因子组合自2018年以来的收益率,规模因子2.90%,估值因子6.62%,盈利因子4.77%,质量因子-1.02%,量化因子-2.54%,技术因子9.29%,成长因子3.66%。
中证500纯因子组合自2018年以来的收益率,规模因子-0.56%,估值因子0.50%,盈利因子-1.83%,质量因子-2.35%,量化因子-13.89%,技术因子15.42%,成长因子10.32%。
2018年以来各纯因子组合的年化波动率来看,量化因子和技术因子较大,表明基于这些因子的一些选股策略面临较大的风险。盈利因子和估值因子较小。近期来看各组合的因子表现以质量和技术因子表现最好,其他因子涨跌互现。
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