豆粕期权行情介绍和分析
豆粕期货1月合约,9月18日价格振荡,日盘价格收于2863元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
豆粕当日全部合约总成交量为8.18万手(单边,下同),持仓量33.25万手,近期持仓量不断回升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动至0.79,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在1.04,市场短期情绪偏悲观。
伴随着豆粕价格冲高回落,M2001合约重新落入振荡区间,伴随着9月USDA报告落地,豆粕1月合约隐含波动率回落至17.50%附近。当前20日豆粕历史波动率为16.34%,30日历史波动率为15.97%,60日历史波动率为15.39%,隐含波动率与豆粕历史波动率存在小幅溢价,但考虑到中美贸易局势未来不确定性较大,暂时不建议做空豆粕波动率。
白糖期权行情介绍和分析
白糖期货1月合约,9月18日价格下跌,日盘价格收于5424元/吨。
白糖期权今日总成交量为2.34万手(单边,下同),总持仓量为12.51万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在1.69,持仓量PC_Ratio为1.01,市场情绪偏中性。
9月白糖期权平值合约行权价移动至5400的位置,当前白糖历史波动率为16.46%,而1月平值看涨期权隐含波动率维持在14.41%附近,隐含波动率相对偏低,不建议持有做空波动率组合。
铜期权行情介绍和分析
铜期货10月合约,9月18日价格振荡,日盘收盘价格收于47360元/吨。
铜期权全部期权合约当日总成交量为1.85万手(单边,下同),持仓量4.15万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.63,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.80,市场情绪偏中性。
伴随着铜价逐步止跌,铜历史波动率维持稳定,30日历史波动率为12.12%,9月平值看涨期权隐含波动率维持在10.95%附近。隐含波动率与历史波动率从长周期来看均处于相对偏低位置,可考虑逐步布置长线做多波动率的头寸。