主要观点:
资金供给/需求
1.基金发行
05月29日当周新成立公募基金(普通股票型+偏股混合型基金)合计296.65亿份,上周为410.36亿份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2020年1月合计新成立规模1209.72亿份,2月新成立规模1058.92亿份,3月新成立规模1083.46亿份,4月新成立规模407.48亿份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2.融资余额
05月29日当周两市融资余额为10519.13亿元,上周为10,532.85亿元。
3.沪股通和深股通
05月29日当周沪股通和深股通资金合计净流入152.45亿元,上周资金净流入79.47亿元。
4.ETF场内份额变化
05月29日当周上证50ETF(510050)净申购-3.79亿份,上周净申购0.82亿份。创业板ETF(159915)净申购-3.42亿份,上周净申购-4.26亿份。5GETF (515050)净申购8.56亿份,上周净申购14.38亿份。芯片ETF (159995)净申购18.38亿份,上周净申购1.89亿份。科技ETF(515000)净申购0.09亿份,上周净申购-2.95亿份。
5.IPO融资规模
05月29日当周IPO融资规模为47.30亿元,上周为98.62亿元。
6.产业资本变化
05月29日当周产业资本净减持金额为72.01亿元,上周净减持93.68亿元。
7.限售股解禁市值
05月29日当周限售股解禁市值为200.17亿元,上周解禁市值为654.21亿元。
8.沪深两市资金流向
05月29日当周沪深两市主力资金净流出175.76亿元,上周净流出472.97亿元。
二、市场情绪
1.换手率
05月29日当周A股市场换手率为1.15%,上周为1.39%。
2.融资交易占比
05月29日当周两市融资交易占比为7.92%,上周为8.73%。
3.基金仓位
05月29日当周股票型基金仓位为89.74%,持平于上周;混合型基金仓位为63.92%,上周为63.87%;偏股混合型基金仓位为84.75%,上周为84.45%。
4.风险溢价
05月29日当周风险溢价(全部A股PE倒数减十年期国债收益率)为3.11%,上周为3.08%。
5.股息率/十年期国债收益率
05月29日当周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.87,上周为0.91。
三、利率水平
1.7天银行间质押式回购加权利率(DR007)
2020年05月(截至29日)7天银行间质押式回购加权利率报2.2211%,上周为1.4472%。
2.中、美十年期国债收益率
2020年05月(截至29日)中国10年期国债收益率报2.7053%,上周报2.6176%。美国10年期国债收益率报0.6500%,上周报0.6600%。
3.中美10年期国债收益率差额
05月29日当周中美10年期国债收益率差额为2.06%,上周为1.96%。