主要观点:
资金供给/需求
1.基金发行
3月27日当周新发基金(普通股票型+偏股混合型基金)合计140.81亿元,前周为212.99亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2020年1月合计新成立规模1088.05亿元,2月新成立规模1049.50亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2.融资余额
3月27日当周两市融资余额10537.40亿元,较前一周的10731.04亿元减少193.64亿元。
3.沪股通和深股通
3月27日当周沪股通和深股通资金合计净流出337.70亿元,前一周资金净流出417.95亿元。
4.ETF场内份额变化
3月27日当周上证50ETF(510050)净申购-1.31亿份,上周净申购14.81亿份。创业板ETF(159915)净申购0.78亿份,上周净申购15.24亿份。5GETF (515050)净申购18.66亿份,上周净申购41.78亿份。芯片ETF (159995)净申购24.80亿份,上周净申购17.31亿份。科技ETF (515000)净申购-0.42亿份,上周净申购4.97亿份。
5.IPO融资规模
3月27日当周IPO融资规模为33.56亿元,前一周为26.87亿元。
6.产业资本变化
3月27日当周产业资本净减持金额为94.07亿元,前一周净减持132.04亿元。
7.限售股解禁市值
3月27日当周限售股解禁市值为496.15亿元,前一周解禁市值为546.09亿元。
8.沪深两市资金流向
3月27日当周沪深两市主力资金净流出212.60亿元,前一周净流出905.47亿元。
二、市场情绪
1.换手率
3月27日当周A股市场换手率为1.50%,前一周为1.83%。
2.融资交易占比
3月27日当周两市融资交易占比为8.57%,前一周为8.86%。
3.基金仓位
3月27日当周股票型基金仓位为89.73%,较前一周的90.18%减少;混合型基金仓位为64.11%,较前一周的64.60%减少;偏股混合型基金仓位为85.23%,较前一周的86.04%减少。
4.风险溢价
3月27日当周风险溢价(全部A股PE倒数减十年期国债收益率)为3.86%,前一周为3.80%。
5.股息率/利率
3月27日当周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.95,前一周为0.93。
三、利率水平
1.7天银行间质押式回购加权利率(DR007)
2020年03月(截至27日)7天银行间质押式回购加权利率报2.0271%,前一周为1.6524%。
2.中、美十年期国债收益率
2020年03月(截至27日)中国10年期国债收益率报2.6166%,前一周报2.7187%。美国10年期国债收益率报0.7200%,前一周报0.9200%。
3.中美10年期国债收益率差额
3月27日当周中美10年期国债收益率差额为1.17%,前一周为1.76%。