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研究报告:东海证券-金融工程日报-200402

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-04-02 08:53:22
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,063 KB 分享者: ale****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  ◎市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,各指数悉数下跌,上证指数(-0.57%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-3.80%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-13.42%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,多数行业下跌,电子(1.57%)涨幅最大,商业贸易(-2.05%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍下跌,仅农林牧渔(5.25%)、食品饮料(2.83%)上涨,通信(-10.11%)跌幅最大;近1个月来,多数行业下跌,农林牧渔(4.88%)涨幅最大,电子(-21.52%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  03月31日两融减少,为10651.20亿元,其中融资余额减少,为10474.44亿元,融券余额增加,为176.75亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,电子、计算机的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH2004(-0.52%),IF2004(-0.63%),IC2004(-1.20%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2004为(-11.98%),IF2004为(-14.32%),IC2004为(-27.46%)。
  期权
  最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率高位震荡。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购2009月2.650元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.26%)。近月合约中沽2004月2.650元行权价合约的虚值最大(百分比表示2.58%)。
  
  

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