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研究报告:方正中期期货-股票期权报告-200227

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-02-27 09:58:24
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 18 页 推荐评级:
研报大小: 1,433 KB 分享者: 旺****草 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  2020年2月26日,上证50指数涨跌-0.26%,收于2901.6734。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深300指数涨跌0.41%,收于4073.0152。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF涨跌-0.17%,收于2.8940。沪市300ETF涨跌0.83%,收于4.0700。深市300ETF涨跌-0.96%,收于4.1300。
  央行部署金融支持中小微企业复工复产工作,要求为企业有序复工复产提供低成本、普惠性资金支持。在前期已设立3000亿元疫情防控专项再贷款的基础上,增加再贷款再贴现专用额度5000亿元,同时,下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点至2.5%。央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2月26日不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日无逆回购到期。资金面宽松,Shibor全线下行。周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0170,较上一交易日跌8个基点。人民币兑美元中间价调升106个基点,报7.0126。短期汇率维持稳定支撑股指。
  期权策略方面,股市依然维持逢低做多的思路,短期回调过后指数聊仍将上行,可买入牛市价差策略。从波动率方面看,春节后波动率大幅上行,沪深300波动率从13%上升至24%左右,上证50指数波动率从14%上升至25%,昨日波动率维持至20%附近。随着疫情得到进一步控制,波动率有望继续回落,逢低买入牛市价差,或者卖出跨式或宽跨式策略做空波动率。
  
  

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