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研究报告:东海证券-金融工程日报-191211

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-12-11 09:59:08
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,490 KB 分享者: all****dy 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,各指数普遍上涨,创业板指数(0.75%)涨幅最大,仅金融指数(-0.32%)下跌,;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(3.50%)涨幅最大;最近22个交易日,多数指数下跌,创业板指数(1.33%)涨幅最大,金融指数(-3.89%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,多数行业上涨,电子(1.94%)涨幅最大,农林牧渔(-2.26%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍上涨,电子(5.81%)涨幅最大,仅银行(-0.47%)、农林牧渔(-3.27%)下跌;近1个月来,各行业涨跌不一,电子(7.93%)涨幅最大,农林牧渔(-9.60%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  12月09日两融余额增加,为9759.55亿元,其中融资余额增加,为9626.76亿元,融券余额增加,为132.79亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,电子、非银金融的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH1912(0.00%),IF1912(0.07%),IC1912(0.02%)基差均为正。基差/指数(年化)IH1912为(0.01%),IF1912为(2.45%),IC1912为(0.83%)。
  期权
  最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率低位震荡。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2006月2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示4.33%)。近月合约中购1912月2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.79%)。
  

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