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研究报告:华泰期货-股指期货基差专题(一):境内外基差模式对比-191015

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-10-17 10:56:33
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗剑
研报出处: 华泰期货 研报页数: 16 页 推荐评级:
研报大小: 3,495 KB 分享者: 湛**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  华泰期货股指期货基差专题
  作为投资股指期货市场的重要参考指标之一,股指期货基差长期受到投资者的高度关注。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我国三大股指期货的基差情况由沪深300股指期货上市初期的长期升水,转变为目前的升贴水结构分化(沪深300股指期货与上证50股指期货升贴互现、中证500股指期货长期贴水),期间整个市场的生态环境以及基差的定价逻辑均发生了较深刻的变化。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  本系列专题试图从横向对比的角度参考境内外期指基差情况,从纵向对比的角度参考基差发展的历史,全方位实证基差定价逻辑以及定价因子,并依靠对基差的分析构建相应交易策略。
  本文作为系列的第一篇,主要展示全球主要市场的期指基差情况,对比不同的基差定价模式,希望能够给投资者带来一定的视野拓宽。
  

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