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研究报告:东莞证券-财富通期权每日策略-191017

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-10-17 10:22:48
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 符传岿,费小平,岳佳杰
研报出处: 东莞证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 815 KB 分享者: wz****0 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  【期权市场行情】
  上证50ETF行情回顾
  10月16日的上证50ETF震荡下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证50ETF收于3.051元,涨跌幅为-0.36%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  期权市场行情分析
  50ETF期权成交量333万张,较前一天增加82.3%;当天持仓量372.5万张,较前一天增加2.2%。
  从认购认沽比例(CPR)来看,当天成交量认购认沽比CPR较前一天增加14.4%,当天持仓量认购认沽比CPR较前一天减少1.5%。说明短期看多情绪有所增加,中长期看多情绪有所减小。
  期权波动率分析
  历史波动率
  上证50ETF的10日波动率为11.6%,20日波动率为12.4%,30日波动率为12%,60日波动率为13.9%。整体而言,50ETF的10日历史波动率较前一天有所持平。
  隐含波动率
  图5表示上周末当月认购期权隐含波动率随行权价的变化情况。由图可知,当月认购期权合约未呈现明显微笑和倾斜形态;当月认沽期权合约未呈现明显微笑和倾斜形态。
  策略1:
  继续持有10月10日的牛市看涨价差组合,即买入开仓50ETF购10月2950合约(10001944),同时卖出开仓50ETF购10月3000合约(10001945),仓位按3成设置,止损线设为3%。
  策略2:
  暂空仓观望。

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