要点:
10月16日周三,50ETF跌0.36%,收于3.051。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国务院常务会议要求落实落细减税降费政策,确保制造业等主要行业税负明显降低、建筑业和交通运输业等行业税负有所降低、其他行业税负只减不增;要进一步治理违规涉企收费,严控政府部门一般性支出;研究进一步推改革、促发展、增就业措施,聚焦鼓励创业创新,研究对制造业重点行业加大研发费用加计扣除比例。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)央行周三开展2000亿元1年期MLF操作,中标利率3.3%,与上次持平。当日不开展逆回购操作,无逆回购和MLF到期,净投放2000亿元。资金面紧势缓和,Shibor涨跌互现。隔夜品种下行0.9bp报2.6940%。目前上证50指数估值仍然处于低位,上证50维持在9.85,上证指数为13.19,总体仍然在低位。短期人民币出现回落,至7.10,短期料将维持稳定。北向资金单边净流入27.36亿元,其中沪市流入7.03亿元,深股通流入20.34亿元。波动率方面,维持低位,短期波动率仍有上行空间,市场方向上亦总体看涨,短期回落空间已不大,投资者短期可以买入牛市价差策略。
截止至2019年10月16日,期权合约总成交3,329,811张,较上一交易日增加45.15%,总持仓3,724,691张,较上一交易日增加2.12%,成交持仓比89.4%。期权成交量认沽认购比77.11%,持仓量认沽认购比92.07%。
截止至2019年10月16日,标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为12.35%、12.7%、13.85%和18.21%。201910、201911、201912和202003期权隐含波动率分别为13.18%、13.77%、14.65%和15.51%。10月隐含波动率依然略高于历史波动率,短期波动率下跌空间有限,中期看,波动率依然有上行可能。
策略推荐:
投机策略:买入11月2.95认购期权同时卖出10月3.1认购期权。亏200元止损。
组合策略:买入11月3.0认购期权,买入11月3.0认沽期权。