本周流动性周报主要结论如下:
上周央行逆回购操作七连停,资金利率下行:上周央行未开展逆回购操作,3200亿逆回购到期,未开展MLF操作,无MLF到期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上上周央行开展2100亿逆回购操作,2100亿逆回购到期,未开展MLF操作,无MLF到期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从数据上看,上周SHIBOR(3个月)收于2.722%,下降0.90BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于2.24%/2.69%,分别变动-55/-70BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于2.22%/2.50%,分别变动-53/-37BP;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于2.57%/2.69%/2.82%,分别变动-13BP/-4BP/-8BP。上周3A企业债到期收益率(3年/5年/7年)收于3.44%/3.80%/3.91%,较前一周分别变动-1.76/-0.27/-0.23BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于3.11%/3.44%/3.81%,较前一周分别变动-1.78/-1.51/-0.18BP。上周长三角票据直贴利率收于2.46%,较前一周无变动。上周末国债到期收益率(1年/5年/10年)为2.56%/3.04%/3.17%,较前一周分别变动1.12/2.50/2.00BP。
上周核发4家IPO批文,科创板5家企业IPO注册通过:上周证监会核准4家IPO批文,未公布募集金额,科创板5家企业IPO注册通过;上上周证监会核准3家IPO批文,未公布募集金额,科创板6家企业IPO注册通过。以成立日计,上周共有0只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计0.00亿份;上上周发行份额为92.91亿份。
产业资本净减持31.38亿,北上资金持续流入:上周产业资本增持7.54亿元,减持38.91亿元,净减持31.38亿元;上上周产业资本增持7.75亿元,减持99.79亿元,净减持92.04亿元。上周沪股通流入资金12.58亿,深股通流入资金21.32亿,合计流入33.9亿。上上周沪股通流出资金10.55亿,深股通流入资金49.49亿,合计流入38.94亿。
市场活跃度方面:上周融资融券余额为9581.54亿,占A股流通市值2.11%;上上周融资融券余额为9489.14亿,占A股流通市值2.14%。上周全A成交额1.60万亿,日均4003.74亿,截至10月11日,融资买入额占比8.0%;上上周全A成交额3.40万亿,日均4862.65亿,截至9月30日,融资买入额占比9.4%。
其他我们重点关注的指标里:截至10月12日,10月份股权融资规模80.62亿元,其中首发0.00亿元,增发79.62亿元;9月份股权融资规模1347.55亿元,其中首发99.16亿元,增发906.21亿元。截至2019年10月12日,10月并购重组计划上市3家(其中通过3家,未通过0家),通过率100%;9月并购重组计划上市10家(其中通过10家,未通过3家),通过率76.92%。
风险提示:货币政策偏紧,宏观经济下行风险,海外不确定性升级。